jogo que ganha dinheiro

E 💲 ( | Y n | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{n}\vert )<\infty }

Em geral, um processo estocástico Y 💲 : T × Ω → S {\displaystyle Y:T\times \Omega \to S} é um martingale em relação a uma filtração Σ 💲 ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} e medida de probabilidade P {\displaystyle P} se

é um martingale em relação a { X n 💲 : n = 1 , 2 , 3 , ...

} {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}}