jogos verdadeiros que ganha dinheiro

Dobra-se a segunda mão para recuperar a anterior, e assim sucessivamente, até o acerto.

espaço de probabilidade subjacente ( Y {\displaystyle ⚾️ Y} Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} t {\displaystyle t} T {\displaystyle T} Y t {\displaystyle Y_{t}} função mensurável Σ τ ⚾️ {\displaystyle \Sigma _{\tau }}

E P ( [ Y t − Y s ] χ F ) = 0 , {\displaystyle ⚾️ \mathbf {E} _{\mathbf {P} }\left([Y_{t}-Y_{s}]\chi _{F}\right)=0,} em que χ F {\displaystyle \chi _{F}} função indicadora do evento F {\displaystyle F} ⚾️ A última condição é denotada como Y s = E P ( Y t | Σ s ) , {\displaystyle ⚾️ Y_{s}=\mathbf {E} _{\mathbf {P} }(Y_{t}|\Sigma _{s}),} que é uma forma geral de valor esperado condicional.[ 11 ]

\}} E [ Y ⚾️ n + 1 ∣ X 1 , .

Dado um processo de movimento browniano W t {\displaystyle W_{t}} e uma função ⚾️ harmônica f {\displaystyle f} , o processo resultante f ( W t ) {\displaystyle f(W_{t})} também é um martingale.